私募基金新备案数量下滑量化产品受重点关注

证券时报记者沈宁

今年以来，受市场波动等因素影响，私募基金备案数量有所下滑。证券时报记者从业内获悉，近期量化基金在备案中较受监管部门关注。

中国证券投资基金业协会（下称“协会”）日前发布的报告显示，今年1月新备案私募基金数量1252只，新备案规模553.22亿元。其中，私募证券投资基金695只，新备案规模169.41亿元；私募股权投资基金189只，新备案规模204.08亿元；创业投资基金368只，新备案规模179.73亿元。

整体来看，1月新备案私募基金数量和规模都较前期进一步下降：新备案私募基金数量环比下降18.5%，同比下降56.7%；新备案规模环比下降8.3%，同比下降2.8%。其中，私募证券投资基金新备案数量降幅明显，高达69.4%。

“最近私募产品发行遇冷。一方面私募产品备案较为严格，一次通过率很低；另一方面，开年市场波动比较大，新产品在募集时压力也会很大。”上海一位私募基金相关负责人分析。

此外，有业内人士表示，量化私募新产品备案时，会受到监管部门特别关注。

据悉，协会在反馈意见时会重点提到以下一些具体问题。

一是管理人需要说明在管基金总体情况，包括但不限于基金总规模、基金总只数、量化基金只数、量化基金规模、基金直销比例、基金代销比例、主要代销渠道、总体平均收益、量化基金平均收益等。

二是需要列表说明每只量化基金的具体情况，内容包括但不限于基金名称、基金编码、基金规模、投资者（穿透至顶层）、自然人投资者比例、募集渠道、结构化及杠杆情况、托管人、基金成立日、基金到期日、量化主策略、量化辅策略、日均持仓数量、日均换手率、产品架构（FOF需穿透说明）、申购赎回安排、预警止损线、基金费用、收益率情况等。

三是管理人需要详细说明对量化投资的理解、现有的量化投研和交易系统、量化投研和交易部门设置及人员情况、每年在量化投研和系统的投入、已上线的各量化策略和对应规模及业绩等，并提交证明材料。

四是管理人需要说明拟备案基金的量化主策略、量化辅策略、产品架构（FOF需穿透说明）、投资经理简历及过往业绩、后续募集计划等。

此外，还有私募基金人士反映，长期不展业的私募管理人在新备案基金时，也会被协会问询和要求提交相关材料。

私募行业整体规模也有小幅回落。截至今年1月末，存续私募基金管理人21594家，管理基金数量逾15.37万只，管理基金规模20.33万亿元，环比下降1.2%。其中，私募证券投资基金管理人8457家；私募股权、创业投资基金管理人逾1.28万家；私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人252家。存续私募证券投资基金逾9.75万只，存续规模5.52万亿元；存续私募股权投资基金超3.13万只，存续规模11.07万亿元。